Диверсификация инвестиционного портфеля. Теория Марковица-Шарпа

Нобелевскую премию по экономике не присуждают просто так. В 1990 году Гарри Марковиц, Уильям Шарп и Мертон Миллер были награждены нобелевской премией за создание основ теории портфельных инвестиций. В России с каждым годом растет число частных инвесторов. Однако большинство из них не знакомы с портфельной теорией. А если и слышали, то полагают, что это только для крупных компаний с внушительным капиталом. В книге предпринята попытка познакомить читателя с основами портфельной теории, с одной стороны, с минимальным использованием математики, а с другой — без чрезмерного упрощения математических аспектов, чтобы у читателя не возникло впечатление, что эта теория является бесполезной игрой. В книге обсуждаются 9 портфельных стратегий, включая относительно новую стратегию портфеля иерархического паритета риска, возникшую в 21 веке. Также рассматривается проблема применения на практике весовых коэффициентов теоретического портфеля и предлагается онлайновый инструмент для ее решения.